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  基于X11-ARIMA模型的时间序列分析

  ...vedelta from copy import deepcopy from statsmodels.tsa.arima_model import ARMA import warnings warnings.filterwarnings(ignore)``` 定义ARIMA的类 class arima_model: def __init__(self,ts,maxLag = 9): ...

  chengtao1633 2019-07-30 16:51 评论0 收藏0
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  「数据游戏」：使用 ARIMA 算法预测三日后招商银行收盘价

  ....diff(1) 对处理得到的平稳时间序列，求它的阶数p, q sm.tsa.arma_order_select_ic(train, max_ar=8, max_ma=8, ic=[‘aic’, ‘bic’, ‘hqic’]) 根据ARIMA算法建模 ARMAModel = sm.tsa.ARIMA(train, order=(4,1,2)).fit() 模型检验和调优 train_shif...

  xcc3641 2019-07-31 10:25 评论0 收藏0
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  「数据游戏」：使用 ARIMA 算法预测三日后招商银行收盘价

  ....diff(1) 对处理得到的平稳时间序列，求它的阶数p, q sm.tsa.arma_order_select_ic(train, max_ar=8, max_ma=8, ic=[‘aic’, ‘bic’, ‘hqic’]) 根据ARIMA算法建模 ARMAModel = sm.tsa.ARIMA(train, order=(4,1,2)).fit() 模型检验和调优 train_shif...

  Nino 2019-06-26 18:59 评论0 收藏0
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  AIOps在携程的践行

  ...时间序列为了解决以上存在的问题，通过对时间序列建立ARMA模型，利用时序的统计特性、时频分析，再结合工业常用的3sigma准则确定动态阈值，自动识别时序中的异常点。同时根据告警时序之间的相关性、专家知识库等区分告...

  MingjunYang 2019-04-25 17:22 评论0 收藏0
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  LeCun推荐：最新PyTorch图神经网络库，速度快15倍

  ...g, 2017) 和它的简化版本 SGC (Wu et al., 2019)spectral chebyshev 和 ARMA filter convolutionss (Defferrard et al., 2016; Bianchi et al., 2019)GraphSAGE (Hamilton et al., 2017)attention-based operators GAT (V...

  pinecone 2019-04-25 18:33 评论0 收藏0